DIVERSIFICACION GEOGRAFICA Y RIESGO A TRAVES DEL MERCADO DE CREDIT DEFAULT SWAPS .

Resumen

El presente artículo pretende mostrar una visión empírica de la percepción del riesgo en los mercados financieros globales. El análisis de dicho riesgo se centra en la evolución de la cotización de los credit default swaps, tanto de deuda soberana como de deuda corporativa, en los últimos cinco años. Durante este análisis se pueden observar las distorsiones existentes así como las novedades en cuanto a percepciones del riesgo. Lo más novedoso es que países de América Latina tienen menos riesgo de impago que países europeos. También como las empresas altamente diversificadas geográficamente presentan niveles de riesgo inferiores que la deuda soberana nacional.
https://doi.org/10.3232/GCG.2011.V5.N2.03
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